É uma semana e tanto em termos de lucros, mas todos os olhos estarão voltados para a Nvidia (NVDA), que deve divulgar seu relatório na quarta-feira, após o fechamento. Outros grandes nomes que reportaram esta semana incluem Walmart
(WMT), Home Depot (HD), Target (TGT) e Baidu (BIDU).

Antes de uma empresa reportar lucros, a volatilidade implícita é geralmente elevada porque o mercado está incerto sobre os resultados do relatório. Os especuladores e os hedgers criam uma enorme procura pelas opções da empresa, o que aumenta a volatilidade implícita e, portanto, o preço das opções.

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Após o anúncio dos lucros, a volatilidade implícita geralmente volta aos níveis normais.

Vamos dar uma olhada no intervalo esperado para essas ações. Para calcular o intervalo esperado, procure a cadeia de opções e some o preço da opção de venda no dinheiro e da opção de compra no dinheiro. Use a primeira data de validade depois Data de ganhos. Embora esta abordagem não seja tão precisa como um cálculo detalhado, serve como uma estimativa bastante precisa.

Segunda-feira

INÍCIO – 7,9%

Terça-feira

HD – 5,0%

Quarta-feira

NVDA – 7,5%

INTU – 8,6%

TGT – 8,0%

Quinta-feira

WMT – 5,0%

Sexta-feira

nada importante

Os negociadores de opções podem usar esses movimentos previsíveis para estruturar as negociações. Os traders baixistas podem considerar a venda de spreads de opções de baixa fora da faixa esperada.

Os traders otimistas podem vender lucros altista fora da faixa esperada ou observar pontos expostos para aqueles com maior tolerância ao risco.

Os comerciantes neutros podem olhar para os condores de ferro. Ao negociar condores de ferro em detrimento dos lucros, é melhor manter os golpes curtos fora da faixa esperada.

Ao negociar opções em vez de lucros, é melhor seguir estratégias definidas pelo risco e manter o tamanho das posições pequeno. Se a ação fizer um movimento maior do que o esperado e a negociação sofrer uma perda total, isso não deverá ter um impacto superior a 1-3% no seu portfólio.

Ações com alta volatilidade implícita

Podemos usar o Stock Screener do Barchart para encontrar outras ações com alta volatilidade implícita.

Vamos executar a classificação de estoque com os seguintes filtros:

• Volume total de chamadas: superior a 5.000

• Valor de mercado: mais de 40 bilhões

• Classificação IV: mais de 70%

Esta classificação produz os seguintes resultados classificados por classificação IV.

Você pode verificar este artigo para obter detalhes sobre como encontrar ofertas de opções nesta temporada de ganhos.

atividade de opções incomuns

RKT, MU, MSTR, PEP, MSFT, NOW e TSLA experimentaram atividades de opções excepcionais na semana passada.

Outras ações com atividade de opções incomum são mostradas abaixo:

Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento. Este artigo é apenas para fins educacionais e não uma recomendação comercial. Lembre-se sempre de fazer a devida diligência e consultar seu consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Na data da publicação, Gavin McMaster não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com